Membre de la CCEC et du conseil de laboratoire du LAMA
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Publications et prepublications
Publications and preprints
Fabienne Comte, Claire Lacour Non compact estimation of the conditional density from direct or noisy data. Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, 2023, 59 (3), pp.1463-1507 ⟨10.1214/22-AIHP129⟩
Suzanne Varet, Claire Lacour, Pascal Massart, Vincent Rivoirard Numerical performance of penalized comparison to overfitting for multivariate kernel density estimation. ESAIM: Probability and Statistics, 2023, 27, pp.621-667 ⟨10.1051/ps/2022018⟩
Claire Lacour, Thanh Mai Pham Ngoc Semiparametric inference for mixtures of circular data. Electronic Journal of Statistics , 2022, 16 (1), pp.3482-3522
Quentin Duchemin, Yohann de Castro, Claire Lacour Concentration inequality for U-statistics of order two for uniformly ergodic Markov chains. Bernoulli, 2022, 29 (2), pp.929-956 ⟨10.3150/22-BEJ1485⟩
Anna Bonnet, Claire Lacour, Franck Picard, Vincent Rivoirard Uniform Deconvolution for Poisson Point Processes. Journal of Machine Learning Research, 2022, 23 (194), pp.1--36
Minh-Lien Jeanne Nguyen, Claire Lacour, Vincent Rivoirard Adaptive Greedy Algorithm for Moderately Large Dimensions in Kernel Conditional Density Estimation. Journal of Machine Learning Research, 2022, 23 (254) ⟨10.5555/3586589.3586843⟩
Quentin Duchemin, Yohann de Castro, Claire Lacour Three rates of convergence or separation via U-statistics in a dependent framework. Journal of Machine Learning Research, 2022, 23 (201), pp.1-59
Yohann de Castro, Claire Lacour, Thanh Mai Pham Ngoc Adaptive Estimation of Nonparametric Geometric Graphs. Mathematical Statistics and Learning, 2019 ⟨10.4171/MSL/15⟩
Claire Lacour, Pascal Massart, Vincent Rivoirard Estimator selection: a new method with applications to kernel density estimation. Sankhya A, 2017, 79 (2), pp.298 - 335 ⟨10.1007/s13171-017-0107-5⟩
Karine Bertin, Claire Lacour, Vincent Rivoirard Adaptive pointwise estimation of conditional density function. Annales de l'Institut Henri Poincaré, 2016, 52 (2), pp.939-980
Yohann de Castro, Élisabeth Gassiat, Claire Lacour Minimax adaptive estimation of nonparametric hidden Markov models. Journal of Machine Learning Research, 2016
Claire Lacour, Pascal Massart Minimal penalty for Goldenshluger-Lepski method. Stochastic Processes and their Applications, 2016, In Memoriam: Evarist Giné, 126 (12), pp.3774-3789 ⟨10.1016/j.spa.2016.04.015⟩
Mélina Bec, Claire Lacour Adaptive pointwise estimation for pure jump Lévy processes. Statistical Inference for Stochastic Processes, 2015, 18 (3), pp.229-256 ⟨10.1007/s11203-014-9113-6⟩
Gaëlle Chagny, Claire Lacour Optimal adaptive estimation of the relative density. Test, 2015, 24 (3), pp.605-631 ⟨10.1007/s11749-015-0426-6⟩
Claire Lacour Contributions à l'estimation non-paramétrique adaptative : estimation de loi conditionnelle et déconvolution. Statistics [math.ST]. Université Paris-Sud, 2015
Claire Lacour, Thanh Mai Pham Ngoc Goodness-of-fit test for noisy directional data. Bernoulli, 2014, 20 (4), pp.2131-2168 ⟨10.3150/13-BEJ553⟩
Fabienne Comte, Claire Lacour Anisotropic adaptive kernel deconvolution. Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, 2013, 49 (2), pp.569-609 ⟨10.1214/11-AIHP470⟩
Claire Lacour Erratum to “Nonparametric estimation of the stationary density and the transition density of a Markov chain”. Stochastic Processes and their Applications, 2012, 122, pp.2480-2485 ⟨10.1016/j.spa.2012.03.001⟩
Fabienne Comte, Claire Lacour Data driven density estimation in presence of unknown convolution operator. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 2011, 73 (4), pp.601-627 ⟨10.1111/j.1467-9868.2011.00775.x⟩
Nathalie Akakpo, Claire Lacour Inhomogeneous and Anisotropic Conditional Density Estimation from Dependent Data. Electronic Journal of Statistics , 2011, 5, pp.1618-1653 ⟨10.1214/11-EJS653⟩
Elodie Brunel, Fabienne Comte, Claire Lacour Minimax estimation of the conditional cumulative distribution function under random censorship. Sankhya: The Indian Journal of Statistics, 2010, A (Part 2), pp.293-330 ⟨10.1007/s13171-010-0018-1⟩
Nathalie Akakpo, Claire Lacour Estimation adaptative par sélection de partitions en rectangles dyadiques. Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France
Claire Lacour Modèles bruités avec bruit inconnu ou partiellement connu. Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France
Fabienne Comte, Claire Lacour Pointwise deconvolution with unknown error distribution. Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I, Mathématique, 2010, 348 (5-6), pp.323-326
Étienne Castelier, L Gélébart, Claire Lacour, Christian Lantuéjoul. Modélisation de la fissuration des composites 1D: comparaison de différentes approches. Journées thématiques Mécamat, May 2010, Paris, France
Fabienne Comte, Claire Lacour, Yves Rozenholc Adaptive estimation of the dynamics of a discrete time stochastic volatility model. Econometrics, 2010, 154 (1), pp.59-73 ⟨10.1016/j.jeconom.2009.07.001⟩
Claire Lacour, Fabienne Comte, Yves Rozenholc Estimation adaptative pour un modèle à volatilité stochastique à temps discret. Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France
F Comte, C. Lacour, Yves Rozenholc. Adaptive estimation of the dynamics of a discrete time stochastic volatility model. Econometrics, 2009, 154 (1), pp.59 ⟨10.1016/j.jeconom.2009.07.001⟩
Claire Lacour Adaptive estimation of the transition density of a particular hidden Markov chain. Journal of Multivariate Analysis, 2008, 99 (5), pp.787-814 ⟨10.1016/j.jmva.2007.04.006⟩
Claire Lacour Least squares type estimation of the transition density of a particular hidden Markov chain. Electronic Journal of Statistics , 2008, 2, pp.1-39
Claire Lacour Nonparametric estimation of the stationary density and the transition density of a Markov chain. Stochastic Processes and their Applications, 2008, 118 (2), pp 232-260 ⟨10.1016/j.spa.2007.04.013⟩
Claire Lacour Estimation non paramétrique adaptative pour les chaînes de Markov et les chaînes de Markov cachées. Mathématiques [math]. Université René Descartes - Paris V, 2007. Français
Elodie Brunel, Fabienne Comte, Claire Lacour Adaptive estimation of the conditional density in presence of censoring.. Sankhya: The Indian Journal of Statistics, 2007, 69 (Part 4.), p. 734-763
Claire Lacour Adaptive estimation of the transition density of a Markov chain. Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, 2007, 43 (5), pp.571-597 ⟨10.1016/j.anihpb.2006.09.003⟩
Claire Lacour Rates of convergence for nonparametric deconvolution. Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I, Mathématique, 2006, 342 (11), pp.877 ⟨10.1016/j.crma.2006.04.006⟩